Rachev nisbəti nədir?
Bu, investisiya aktivləri, portfellər və ya strategiyalar üçün istifadə edilən risk-gəlirlilik performans ölçüsüdür. Onun yaradıcısı, bolqar riyaziyyatçısı Svetlozar Rachevin adını daşıyır.
Rachev nisbəti haqqında harada eşitmisiniz?
O, ilk dəfə 2004-cü ildə təqdim edilib. Bu, portfel riskini ölçməyin bir çox üsullarından biridir – lakin Sharpe nisbəti kimi digərlərindən fərqli olaraq, bu, mükafat-dəyişkənlik nisbəti əvəzinə mükafat-risk nisbətidir.
Rachev nisbəti haqqında nə bilmək lazımdır?
Onun yaradıcısı Svetlozar Rachev riyazi maliyyə, ehtimal və statistika sahəsində işləyir və törəmə qiymətlər və maliyyə risklərinin modelləşdirilməsi sahəsindəki işi ilə tanınır. Yarandığı gündən Rachev nisbəti kəmiyyət maliyyəsi sahəsində geniş şəkildə öyrənilmiş və istifadə edilmişdir. O, qeyri-Qauss şəraitində sol quyruq riskinə nisbətən sağ quyruq mükafat potensialını ölçmək üçün nəzərdə tutulmuşdur və həddindən artıq itki riski ilə müqayisədə həddindən artıq müsbət gəlirlər potensialını göstərir.
