Bu, riskə uyğunlaşma yolu ilə investisiyanın gəlirliliyini ölçmək üçün bir texnikadır. Nobel mükafatı laureatı Uilyam F.Şarp bu nisbəti 1966-cı ildə işləyib hazırladı və 1994-cü ildə yenidən işləyib.
Sharpe nisbəti haqqında harada eşitmisiniz?
Əgər siz investorsunuzsa, bu ümumi nisbəti fərqli risk səviyyələri üçün necə fərqli şəkildə kompensasiya alacağınızı öyrənmək üçün faydalı hesab edirsiniz. Nisbət nə qədər yüksək olsa, riskə uyğunlaşdırılmış gəlir bir o qədər cəlbedici olmalıdır.
Sharpe nisbəti haqqında nə bilmək lazımdır?
Bu nisbət sənaye standartıdır, lakin onun dəqiqliyi normal paylanma əyrisini yaradan gözlənilən gəlirlərdən asılıdır. Əgər belə deyilsə, Sortino nisbətindən istifadə edilə bilər. Sharpe nisbəti, investisiya seçimləri tarixini daha yaxşı göstərmək istəyən investisiya menecerləri tərəfindən dəyişdirilə bilər.
Sharpe nisbəti = (orta gəlir – risksiz dərəcə)/gəlirliliyin standart sapması
O, həmçinin Sharpe indeksi və Sharpe ölçüsü kimi tanınır. Risklərin idarə edilməsində bütün alətlərdə olduğu kimi, mənfəətlə yanaşı, itki riski də mövcuddur.
Sharpe nisbəti haqqında daha çox məlumat əldə edin.
Daha çox məlumat əldə etmək üçün bizim risklərin idarə edilməsi təriflərimizə, Royun təhlükəsizlik-birinci meyarına və Sortino nisbətinə baxın.
